Cita:
Iniciado por Triby 
Otro punto importante es que la cookie estará disponible hasta que la página se cargue nuevamente (o cambies de página). Si la creas y tratas de acceder a ella en el mismo script no la verás.
Correcto Triby, por eso en mi ejemplo dejé un botón actualizar.
No conozco configuración alguna en el server que no permita almacenar cookies, a no ser que lo que esté teniendo es problemas para ejecutar php en una carpeta determinada.
Corrijo: creo recordar que con
Código Apache:
Ver originalHeader unset Cookie
Header unset Set-Cookie
en htaccess, pueden deshabilitarse. Lo voy a probar y comento
Saludos