Hola:
Me he perdido.
Cita:
Iniciado por capixi 
Según tengo entendido un activity es un hilo, que corre en primer plano cuando se muestra en pantalla y que cuando no se muestra en pantalla, por ejemplo en tu caso cuando abres el activity de inicio, dicho hilo sigue ejecutándose en segundo plano por lo tanto se encontrará con la instrucción de cierre y se cerrará. De otra manera si cierras el hilo de la actividad antes de abrir la nueva actividad, ésta nunca se llegará a abrir.
Cambaque, échale un vistazo a este artículo
Ciclo de vida de una aplicación android
Saludos.