Antes que nada, una pregunta: ¿trataste ya de hacer el menú? ¿buscaste en youtube o google la forma de hacer botones?
Lo pregunto para saber si tienes algún inicio y partir de ahí para poderte ayudar mejor.
Te dejo un video que explica cómo hacer un botón en flash:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQlYfI1Jvk
Luego cómo programar el botón para que te abra un archivo externo habría que saber primero si el menú lo vas a usar para abrirlo localmente o en algún navegador.