En este video Matt Cutts comenta algo al respecto, a lo que te refieres se llama cross-linking.
El video es viejo, pero creo que sigue siendo vigente desde el punto de vista que si existe una buena razón para enlazarlos, lo hagas, pero solo si de verdad se justifica.
Ahora bien, este video se grabó antes de Google Penguin... lo mejor sería ponerles rel="nofollow" a los links si las temáticas no son afines.
Saludos