Para descargar un archivo al cliente no necesitas FTP ni copy(), necesitas aprender forzar descargas con PHP, investiga al respecto.
Lo que si no es posible es lo segundo que dices, no puedes guardar nada en el cliente de ese modo pues PHP se ejecuta en el servidor y lo único que puedes conseguir es lo primero.
Además piensa un poco, si los lenguajes de servidor pudieran guardar archivos donde fuera sin autorización del usuario, ¿no crees que es una falla de seguridad?
Sentido común por favor.