En realidad, Sergio, no tiene relación con MySQL, porque no es SQL lo que preguntas, o cómo configurar el servidor. Lo que quieres saber es cómo instalarlo, y eso es tema de desarrollo de aplicaciones.
Es decir, no existe ningún paso de ese tema que se pueda resolver trabajando el MySQL... porque MySQL no es capaz de generar su propio instalador.
De todos modos, re recomiendo que busques una aplicación denominada
Inno Setup Posiblemente te sirva...