Te falta poner el OnClientClick y tambien recuerda que debes de tener el evento del grid en un if(!IspostBack){
} en tu code-behind
<asp:ImageButton ID="Button1" runat="server" CausesValidation="False"
CommandName="Delete"
OnClientClick="return confirm('Esta seguro que desea eliminar el registro?');" />
con el nombre en ingles "Delete" y esto solo lanzara el evento
saludos