Consulta asesina

[gnzsoloyo]

Entiendo.
En realidad el INNER JOIN sólo te puede ayudar a generar una única consulta que devuelva provincias y localidades en el mismo resultado, pero luego deberás recorrerlo programáticamente para ubicar uno y otro, con la complicación de que la cantidad de datos va a ser mayor.
A nivel de perfomance, es mejor hacer que si seleccionas uno, filtre la consulta para el otro, en secuencia, una secuencia de selección que puedes obligar al usuario a respetar inhabilitando y habilitando los combos según las selecciones a realizar (como se suele hacer).
Yo no lo veo práctico a traer todo en una única tabla, porque la latencia de la red no es tan grande como para justificar "acelerar" un paso sobrecargando de datos innecesariamente la conexión.
Creo que la lógica que ya tienes es más apropiada.