Cita: ¿Porqué se produce esto?¿Teneis alguna idea?
Eso te sucederá en cualquier enlace html (osea, cualquier enlace creado mediante <a href) que al pinchar toma el foco ese elemento y hasta que no se pincha en otro lado no se pierde.
En los enlaces, tanto de texto como imágenes (también los <area> de los mapas) al clickar queda el recuadro de puntitos.
Puedes pedir que tras hacer click pierda el foco ese enlace (y con el foco se va el recuadrito) con el truco que te dejó Don KarlanKas.
Un saludo