Con un servidor PROXY lo puedes hacer. Yo en lo personal utilizo de Paga Microsoft el "ISA SERVER 2006" y "TMG 2010".
Pero e visto que aquí recomiendo mucho BRUJONIC un proxy libre que corre en Linux Llamado PFSENSE
Aquí un link de un ejemplo como bloquear extensiones de archivos para que no los muestre o descargue.
http://forums.isaserver.org/m_200201..._1/key_/tm.htm