Muchas gracias, no te imaginas lo mucho que me has ayudado, el problema ha sido con la función header, que se debía enviar antes de session_start(), el codigo ha quedado así, para que sirva de soporte a futuras dudas relacionadas:
Código PHP:
header('P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"');
session_set_cookie_params(0,'/','.entualmacen.com',false);
session_start();
Muchas gracias por tu ayuda Nemutagk.