Más allá de las "limitaciones" que pueda tener la interfaz visual del phpMyadmin, hay algunos detalles a tener en cuenta:
1) Una FK sólo puede apuntar a una PK (o en su defecto en MySQL a una clave UNIQUE).
2) Una FK debe tener la misma cantidad de campos, del mismo tipo y en el mismo orden que la clave de referencia.
3) Una FK no puede apuntar parcialmente a una clave. Debe apuntar a toda la clave (Ver Modelo Entidad-Relación, y también "Formas Normales" en Wikipedia).
4) En MySQL sólo las tablas InnoDB tienen FK, las MyISAM no.
Por lo demás, espera que muevan el post al foro correcto, que francamente no entiendo cómo es posible que digas que no lo encontraste... está a plena vista en la pagina inicial de FDW... Siendo un problema de Bases de Datos, tienes tanto el subforo "Bases de Datos", como el "MySQL".
