Hola:
Son alternativas. Si la clase Probar implementa ActionListener, lo más posible es que en algún sitio pongas
addActionListener(this); // siendo this la instancia de Probar
esto es lo que normalmente hace la gente que empieza.
Con clases anónimas no es necesario eso. En general las clases anónimas son útiles para interfaces con pocos (un) método o si necesitas muchas implementaciones de listener dentro de la clase. Si tu Prueba implementa ActionListener, solo puedes poner una implemetación que quizás no te valga para todos los botones.
Quizás esto te aclare un poco más
http://chuwiki.chuidiang.org/index.p...ActionListener . Aunque es específico de ActionListener, se comentan más o menos los coceptos de clase anónima o clase que implementa la interfaz...
Se bueno.