Hola, para realizar eso necesitas realizar una solicitud hacia la URL de la imagen, y guardarla de la siguiente manera:
Código:
Set ajax = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
ajax.open "GET","url de la imagen",false
ajax.send
Dim datos
datos = ajax.responseBody
Set stream = CreateObject("ADODB.Stream")
stream.type = 1
stream.open
stream.write datos
stream.savetofile "ruta de la imagen", 2
stream.close
Set stream = Nothing
Set ajax = Nothing
Saludos.