El cliente propio de MySQL, sin el cual ni HeidiSQL se conecta.
En esencia, el instalador de MySQL (el cual
puedes descargar de la web oficial) instala no sólo la instancia de MySQL Server, sino que puede perfectamente instalar sólo el cliente. Eso es tu decisión.
En cuanto a una interfaz, siempre tienes la posibilidad de usar el MySQL Workbench, que es gratuito...