Para eso necesitas usar sesiones, un ejemplo:
Script que procesa:
Código PHP:
if(empty($_POST['campoX'])){
$_SESSION['error'] = "El campoX esta vacio o contiene informacion no valida";
header("location: paginaFormulario.php");
}
Y despues en el formulario, debajo de los campos que es donde quieres que aparezca el mensaje:
Código PHP:
<input ................... /><br/><span><?php echo $_SESSION['error']; ?></span>
El código no sé si esta correcto, lo he escrito directamente aquí, algún error tendrá, no lo he escrito para que lo copies y lo peges, únicamente lo he escrito para darte la idea de como se hace, ahora tu debes implementarlo de una manera más profesional, sin usar un <br/> por ejemplo, y comprobando antes de mostrar la variable que la variable $_SESSION['error'] existe, pero espero que hayas entendido el método.
Un saludo