¿Cómo puedo asignar un ícono a un programa ejecutable?

[Principe_Azul]

Hola nuevamente compañeros!!
Tengo una gran duda.
Yo he creado mi programa Buscador de Puertos TCP y le he asignado un ícono al programa, osea un favicon, pero ese ícono sólo aparece a la par del título de la ventana, yo lo quisiera saber si es posible, como hacer para que ese mismo favicon/icono se viera también en el momento que hago doble clic para abrir el programa, osea el ejecutable uno hace doble clic sobre el programa, pero a la izquierda del nombre del programa, aparece un ícono por defecto de windows que es para especificar que es una aplicación, osea un .exe

Por las dudas, aquí dejo una captura del ícono que desearía poder cambiar:
http://subefotos.com/ver/?f347f64a92f5fa5c92673ef2765145cao.png

¿Es posible cambiar ese icono?

Desde ya muchas gracias !!