Es que sencillamente no es posible conseguir lo que pretendes.
No puedes forzar múltiples descargas desde una única fuente, entiende que el navegador sólo hace una petición a tu script y por ende sólo espera obtener una cosa y no varias.
Vamos, tu problema nada tiene que ver con PHP, a decir verdad eso es conocimiento básico de HTTP, te sugiero documentarte más al respecto.