¿donde va el header?

[carlos_belisario]

lo que deseas hacer tu es enviar el mensaje de error al usuarios también llamados mensajes flash

Un mensaje flash es un mensaje temporal que se almacena en la sesión del usuario y que se borra automáticamente después de la siguiente petición.

se manejan a nivel de session, ejemplo

Código PHP:

session_start(); //debe de estar al comienzo del archivo php
if ($udata['username'] != $username) {
    $_SESSION['erro'] = "Usuario incorrecto.";
    header("Location: ../index");
    exit();
}
 

en tu página index

Código PHP:

session_start();//debe de estar al principio
if (isset($_SESSION['error']) {
    echo $_SESSION['error'];
   unset($_SESSION['error']);
}
 

claro normalmente en cuando uno usa un framework el componente de user te provee de métodos para trabajar este tipo de mensajes, pero en teoría el concepto es ese, crear una variable de sesión con el mensaje que se mostrará luego de la redirección y en esa petición se elimina