Pues si no te lo creó, haztelo tú manualmente que no es difícil. Pinchas con el boton derecho encima del archivo que lo ejecuta (no el instalador) y le das a Crear acceso directo. Luego ese acceso directo lo pones donde quieras.
Por cierto sirve para mucho más que para saber la temperatura... a mi me dio más informacion de la que podría asimilar