hola, el codigo lo debes poner dentro de las etiquetas script en el encabezado, pero debes asegurarte tambien de incluir la libreria jquery,
Código HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery/jquery-1.9.1.js"></script> <!--incluimos la libreria-->
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$("#menu_principal li").click(function () {
$("#menu_principal a").removeClass("selected");
$("#menu_principal a").children("#menu_principal a span").removeClass("selected");
$(this).children("#menu_principal a").addClass("selected");
$(this).children("#menu_principal a span").addClass("selected");
});
});
</script>
</head
<body>
tu codigo
</body>
</html<
tambien no se te olvide incluir tu hoja de estilos
aca te descargas la libreria jquery
http://jquery.com/download/
suerte!!