Estimados Libras, iislas,
 
Siguiendo la recomendación de Libras, me encontré con el siguiente query, el cual da a la perfección lo que estaba buscando. 
Lo comparto con el foro, y con ustedes esperando sea de utilidad para futuras consultas o dudas.    
Código SQL:
Ver original- WITH Virtual ( rfc, rnk, capitulo )  
-              AS ( SELECT rfc, 
-                          ROW_NUMBER() OVER( PARTITION BY rfc ORDER BY rfc ), 
-                          CAST( capitulo AS VARCHAR(8000) ) 
-                     FROM idapitulos), 
-    AnchorVirtual ( rfc, rnk, capitulo )  
-              AS ( SELECT rfc, rnk, capitulo 
-                     FROM Virtual 
-                    WHERE rnk = 1 ), 
- RecurVirtual ( rfc, rnk, capitulo ) 
-              AS ( SELECT rfc, rnk, capitulo 
-                     FROM AnchorVirtual 
-                    UNION ALL 
-                   SELECT Virtual.rfc, Virtual.rnk, 
-                          RecurVirtual.capitulo + ', ' + Virtual.capitulo 
-                     FROM Virtual 
-                    INNER JOIN RecurVirtual 
-                       ON Virtual.rfc = RecurVirtual.rfc 
-                      AND Virtual.rnk = RecurVirtual.rnk + 1 ) 
- SELECT rfc, MAX( capitulo ) AS Conc_capitulo 
- INTO CONC_CAPITULOS 
-       FROM RecurVirtual 
-   GROUP BY rfc; 
Que tengan un excelente fin de semana. 
Saludos