Saludos a todos o por lo menos a quien lea este mensaje.
He encontrado en esta página exactamente lo que andaba buscando:
http://www.drbizarre.net/post/combob...n-poco-de-ajax
Pero el código tiene un pequeño bug y es que cuando selecciono una provincia como Distrito Federal en la lista de ciudad se cargan todas las ciudades que tiene esa provincia, en conclusión a la función hay que pasarle tanto la provincia como el pais.
Como lo hago?
Gracias mil....