Hola... en este link encontraras informacion para conectarte con diferentes bases de datos:
Conexiones
Ahora para que te vayas ambientando mas en los conceptos puedes darte una vuelta en :
http://www.aspalliance.com/ http://support.microsoft.com/default.../E307/8/60.asp http://es.gotdotnet.com/quickstart/default.aspx
Saludos y cualquier cosa.. por ahi andamos.
