Gracias, ya se soluciono, esto fue lo que hice:
te bajas la version 2.7 desde
http://python.org/download/
lo instalas con las opciones por defecto,
abris httpd.conf
buscas la linea
#AddHandler cgi-script .cgi .pl
la descomentas si lo está y le agregas la extension .py al final
AddHandler cgi-script .cgi .pl .py
los .pl y .cgi los podés sacar si no usas perl
Buscás el bloque <directory> que corresponde a tu localhost y a la directiva options le agregas
+ExecCgi, te quedaría algo como
Options +Indexes +FollowSymLinks +ExecCgi +Includes
Ahora un detalle importante, aunque desconozco como viene wampp, si en httpd.conf
hay una linea que dice
#Include conf/extra/perl.conf
la descomentás, y fijate que en perl.conf este la directiva
ScriptInterpreterSource Registry
si #Include conf/extra/perl.conf no existe, entonces simplemente al final de tu httpd.conf agregás
ScriptInterpreterSource Registry
Esto sirve para no tener que modificar la ruta a phyton en las scripts, ya que usa las asociaciones de archivos del mismo Windows (y al momento de instalar Phyton, si usaste las opciones por defecto como te dije, el instalador asocia las .py con el ejecutable de phyton
Reinicias el server
te creas una script de prueba (la primera linea no hay que modificarla)
#!/usr/bin/python
print "Content-type: text/html"
print
print "<html><head>"
print ""
print "</head><body>"
print "Hola."
print "</body></html>"
la guardás con la extensión py.
Listo