Buenas,
Aparentemente te has bajado el codigo fuente de la libreria, en lugar del codigo binario.
Bajate el fichero de aqui:
http://sourceforge.net/projects/ejml...s.zip/download
Extrae el zip y comprobaras que contiene varios Jar. Debes incluir en tu proyecto el jar llamado EJML-core-0.26.jar
Un saludo