Tendrías que cambiarle de color a todos tus controles, no sólo a tu instancia de JFrame. Sólo en la imagen que pasaste se ven varios objetos: un JTabbedPane, dos JPanel y un JTextField. Los colores los puedes cambiar haciendo:
Quizás lo que estás buscando es cambiar el "estilo" o "tema" a todos los controles de tu aplicación Swing. Para eso está el Look And Feel. Una búsqueda en Google de "cambiar look and feel java" te dará una idea de lo que te digo.