Saquenme la duda por favor, alguien alguna ves intento insertar datos de una tabla X de un servidor X   a una tabla Y de un servidor Y  (Mediante un procedimiento) ??? Por que de una manera normal no hay problemas.
 
Eh googleado por un par de horas y en un par de comentarios indican que no se puede ejecutar de esa forma.  
dejo el codigo de ejemplo:    
Código SQL:
Ver original- INSERT INTO  Usuarios_Stage (codigo_usuario,nombre,STATUS,Id_LineaNegocio,Dni,Existe) 
-     SELECT codigo_usuario,nombre, 
-         CASE  
-             WHEN codigo_estado=0 THEN 'I' 
-             WHEN codigo_estado=1 THEN 'A' 
-             WHEN codigo_estado=2 THEN 'X'  
-         END AS STATUS, 26 AS Id_LineaNegocio, dni, 0 AS Existe 
-      FROM   [192.168.0.16].RNemesis.dbo.Usuario  
-      WHERE codigo_usuario IN( SELECT DISTINCT codigo_usuario FROM Tmp_UsuariosUnicos_Stage)