Cita: Se ha abortado la sentencia porque habría causado un valor de clave duplicado en una restricción de clave única o primaria o en un índice único identificado por 'SQL150218101140550' definido en 'ALUMNOS'.
Nunca habia visto ese error sql tan detallado. Si pones un ex.printStackTrace() te pintara por consola mas infomacion.
En cualquier caso lo que te esta diciendo es, basicamente, que estas insertanto un alumno con un DNI que ya existe.
El alumno con el DNI existe ya previamente en tu base de datos, ya que el programa que tienes es imposible que pueda hacer mas de una iteracion del bucle, ya que estas cerrando el statement y cuando intente introducir el segundo alumno te va a fallar con otra excepciùon diferente.
Un saludo