Mas corta aún.
Estoy asumiendo qiue la cookie es numérica, eso se puede modificar con facilidad, este es solo un ejemplo para que lo adapates como mejor te parece.
Código:
<%
Dim intCookie
Dim strSelected
intCookie = 10 ' para este ejemplo tu cookie debe ser número, y esta variable debes igualarlo con Request.Cookies("month")
Response.Write "<select>" ' Imprimimos el select
For x=1 To 12 ' se sabe que los meses son 12
If x = intCookie Then
strSelected="<option selected>" ' Cookie y X son iguales seleccionamos el combo
Else
strSelected="<option>"
End If
Response.Write strSelected + MonthName(x, False) + "</option>" ' Imprimo los meses basado en x
Next
Response.Write "</select>" ' cerramos select
%>
Eso es todo.
Saludos