Es obvio que el menú se cierra, estas cargando una nueva pagina. Pero para que querrías que quede abierto? Tendrías que cerrarlo cada vez que ingresas a una sección diferente, lejos de ser algo funcional, lo veo muy molesto como experiencia de usuario. Si te equivocaste de sección al hacer click, volves a desplegar el menú y seleccionas la correcta, y ya está.
Esa es mi opinión personal, sinceramente no te lo recomiendo.
