Antes de confundirte de más con el tema del archivo "stdafx.h", creo que conviene aclarar que se trata del archivo cabecera que genera Visual Studio para agilizar el proceso de compilación, usando el mecanismo de "
precompiled headers", que no está nada mal.
Lo que te señalaba era que como es un archivo propio del Visual Studio, los que usamos otros compiladores no lo tenemos y no sabemos qué es lo que has escrito en él, por lo que el código que pegas ya contiene en su primera línea algo que ignoramos.
En algunos foros algo más urbanizados se suele adoptar como criterio que el código que se muestre no necesita ser el código real sobre el que se está trabajando (miles de líneas, por ejemplo), sino una expresión mínima compilable, que sirva como ejemplo para expresar la duda; no debería faltar nada, pero tampoco conviene que sobre. En este sentido, poner #include "stdafx.h" o #include "otro_archivo_que_yo_sólo_me_sé.h" aporta la misma calidad de información.
Te sugiero que lo conserves para tus proyectos, y que aprendas a usarlo, pero si no aporta nada a la cuestión, no es necesario que lo incluyas en una pregunta o respuesta al foro.
Dicho esto, si quieres que no se genere, podrás inhibir la creación de esos "precompiled headers" al crear un nuevo proyecto "Win32 Console application" -> En el cuadro de Application Settings se puede destildar la casilla "Precompiled header". Si el proyecto ya está creado, puede deshabilitarse con: clic derecho sobre el proyecto en el Solution Explorer -> Properties -> Configuration Properties -> C/C++ -> Precompiled Headers -> Precompiled Header -> seleccionar "Not Using Precompiled Headers".