Antes que nada tenes que crear una clase que tenga los estilos que quieras que tenga el elemento activo.. por ejemplo:
    
Ahora, hay 2 formas posibles de aplicarlo y depende de como empleas el menú:  
1° Si tenes el código del menú en cada archivo del sitio, basta con colocarle la clase .activo al elemento <a> que corresponda a dicha seccion del sitio.. es decir si estás en la página "contacto" le aplicas la clase .activo al 
<a href="contacto.html">Contacto</a> y asi sucesivamente con todos los archivos..  
2° Si cargas el contenido dinamicamente en el sitio, podés usar javascript para aplicar esa clase al elemento que clickeas:     
Código Javascript
:
Ver original- $(document).ready(function(){ 
-      
-     $("a").click(function(){ //al hacer click en un enlace 
-          
-         $("a").removeClass("activo"); //le quitamos la clase activo a todos los enlaces 
-         $(this).addClass("activo") //y le agregamos la clase activo al item que clickeamos 
-          
-     });  
-      
- }); 
Saludos 
