Buenas compañero,
Entiendo que lo que deseas es un elemento asp:TemplateField con un control HyperLink en su interior, de esta forma, podrás crear un enlace y que se pueda ordenar por el campo que desees y no por el texto que has generado con esa cadena.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb288032.aspx
Un saludo y espero haberte ayudado!!!