regresar el ultimo registro de cada cliente

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Un ejemplo de los datos de las 2 tablas inplicadas, podrias usar la fecha y como bien te dijeron una agregacion no necesariamente tiene que llevar todos los campos en el select, prueba con esto:

Código MySQL:

SELECT c.*, p.* FROM clientes c 
INNER JOIN (SELECT MAX(fecha_pago) AS pago, codigo
FROM pagos
group by codigo
) as p ON c.codigo = p.codigo 
WHERE c.sector='".$sector."' GROUP BY p.codigo ORDER BY direccion