Eso es mejor implementarlo con css, usando position:fixed (o sticky, pero pocos navegadores soportan sticky), porque con javascript tu menú va a verse con un ligero temblor en algunos navegadores, como explorer, por ejemplo, o va a retardar algunas acciones de la pagina, ya que cada vez que se registre el evento onscroll javascript le pedirá al navegador que redibuje la página y, tanto el registro del evento como el redibujado tienen sus tiempos y su buen consumo de recursos.
Todas esas cuestiones negativas con el posicionamiento fixed de css no ocurren.
De todas maneras, si te interesa saber cómo se hace (y te aclaro que antes de explorer 7 no existía position:fixed y la única manera de lograr algo parecido era con javascript) te paso una referencia para que la estudies:
http://www.tunait.com/javascript/?s=menufijo