Hola way2park
Que bueno que te funcionara, disculpa la tardanza de mi respuesta pero hasta ahora volvi a revisar el foro :p, pues que te digo, si tu pregunta es acerca del evento no estaria muy seguro el evento cellpainting se desencadena cuando la celda se dibuja y CREO YO que eso no equivale a que tenga datos, es decir puede dibujarse sin datos, creo que se usa mas para customizar la apariencia de las celda como su color de fono por ejemplo, podrias usar el evento cellvaluechanged que este si se dispara cuando la celda toma un valor o cambia ese valor hablando de la data en sì.
Ahora con lo de tu esquema, puedes bloquear la propiedad de ordenamiento de la grid para que no sea posible darle un sort a la columna con un click.
Con un for o un for each que recorra las columnas donde "i" es el indice de la columna
Código VisualBasic:
Ver originalDataGridView1.Columns(i).SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable