Eso se hace con JavaScript, no con PHP que no interactúa con los eventos del DOM.
Código Javascript
:
Ver originaldocument.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){ // Documento cargado
document.querySelector("#id del <select>").addEventListener("change", function(){
location = "http://www.mipagina.com/estados/distritocapital/" + this.value + ".php";
}, false);
}, false);
De esta forma, registras el evento
change en el combo y cuando se produzca, es decir, cuando se elija una opción diferente, se realizará la redirección. Los valores de las opciones tendrán que ser los nombres de los archivos PHP, aunque pienso que sería mejor si tuvieras un archivo que obtuviera los datos de una base de datos según la opción elegida y según sea el caso, se proceda a mostrar los datos correspondientes.
Un saludo