Básicamente se llama combo box.
https://www.google.com.mx/search?q=combo+box+javascript
Básicamente un código Javascript toma la información del primero y carga una lista para desplegar el segundo.
Hay sencillos y los hay complicados.
Cuando los datos a cargar son muchos, como por ejemplo códigos postales de un país, entonces leen desde una base de datos.