Por alguna razón el compilador no está enlazando con la librería de winsock, es decir, wsock32.lib.
Prueba a añadir esta cabecera para intentar forzar su inclusión. Prueba estas dos combinaciones a ver si alguna te soluciona el problema:
Si no funciona deberías revisar el proyecto para asegurarte de que el compilador tiene cargada dicha librería.
Un saludo.