Ok.
Bueno, para cargar CUALQUIER rutina almacenada por consola, como stored procedures, stored functions, trigers o events, lo que debes hacer es cambiar momentaneamente el delimitador de sentencais de MySQL por otra cosa, a fin de que tome el conjunto de lineas como ua sola cosa.
Eso se hace simplemente con el comando DELIMITER>
Código MySQL:
Ver originalDELIMITER $$
SET NEW.District
='Unknown';
DELIMITER ;
En la primera linea se cambia el terminador ";" por "$$", algo que carece de significado en MySQL y solo es para que interprete que termino la sentencia y que ejecute todo.
Luego viene el codigo a cargar (dicho sea de paso, te olvidaste el END final para el BEGIN), cerrado por el "$$".
Finalmente restauras el terminador estandar de nuevo y listo.