Como eliminar espacio de la izquieda de un <li>?

[Rafael]

Tienes que diferenciar claramente qué pasa en qué nivel. Obviamente tu margin left no va a ser eliminado. La pregunta inicial es de un "Espacio que siempre aparece al hacer una lista con ul y li".

Para tu otro "problema" que ya propusiste usar un margin right, es usar un first-child.

li:first-child {margin-left: 0;}