@xav lee la documentación que se ofrece allí mismo. en esta no se hace mención de ningún archivo
require 'PHPMailer/PHPMailerAutoload.php';
Fijate bien como es el uso de esta librería, no importa donde viste el tutorial donde mencionan dicho archivo, la documentación oficial es la que importa.
@hhs esta librería no depende de composer, puede ser utilizada aun si no lo tienes instalado., allí mismo dice
Cita: Alternatively, if you're not using Composer, copy the contents of the PHPMailer folder into one of the include_path directories specified in your PHP configuration and load each class file manually: