Hola,
A ver nuevo, no confundamos el tocino con la velocidad. El SID es el identificador de la sesion. Es el valor con el que PHP sabe a que sesion tiene que acceder. Este SID se propaga siempre que uses sesiones, aunque no lo veas en la URL. Es porque se puede configurar para que se propage mediante cookies.
Resumiendo, el SID es por el uso de sesiones.
Lo que tu comentas de no tener menu1.php, menu2.php, ... no tiene nada que ver con el SID. Aunque tampoco tengo claro a que te refieres. Quizas quieres implementar algo estilo Nuke, en que todas las secciones son index.php?cat=articulos, index.php?cat=descargas, .... Eso es otra cosa. Creo que en las FAQs comentan algo de como hacerlo.
DaviMS, tienes un par de errores en lo que dices. session_autostart no es para la propagacion automatica, es para no tener que hacer session_start() en todas las paginas. Creo que la directiva para propagar automaticamente es transparent_sid o algo asi (ahora no lo tengo a mano). Pero para ver todo sobre las sesiones ... el manual:
www.php.net/session
Saludos.