Para saber que todo está funcionando ...
crea una página en tu "document root" (donde tengas configurado tu servidor HTTP para que lea de ahí tus páginas)
<?
phpinfo();
?>
lo guardas con extension .php y lo llamas por tu URL:
http://localhost/comosea.php
si Instalastes el soporte PHP (como CGI para ese servidor HTTP) .. y lo hicistes bien ..ya veras una página de información de PHP ...
Por otro lado .. te recomiendo que uses Apache como servidor HTTP en lugar del que vas a usar .. Así podrás usar PHP bajo módulo de este con lo cual ganaras en rendimiento.
2) La Base de datos las creas con algún administrador de Msyql .. ejemplo
www.phpmyadmin.net .. ahí tienes el archiconocido phpMyadmin .. es una apliación escrita en PHP .. Tienes muchos mas GUI's para Mysql en Windows por ejemplo como el: Mysql Fron End ... y algunos otros. Es lo más simple para crear y gestionar tus BD Mysql ..
3) .. Subir a tu servidor tus BD .. es cosa de usar el administrador de BD que uses .. Si "servidor" te refieres a uno cualquiera de internet ..ahí tendrás a tu disposición algún administrador ... sea phpMyadmin o cualquier otro .. El tema es "exportar" tu BD (la tuya local) e "importarlo" en tu servidor remoto (usando phpmyadmin o el administrador que tengas a tu disposición ..)
Un saludo,
pd: Usa el buscador del foro .. estos temas son recurrentes ..