El IIS lo instalas desde tuCD de winX
en el panel de control, en la opcion de agregar programas, en componentes de windows, buscas la opcion de IIS, y dasagregar o aceptar.
se instala automaticamente si tienes copiado el windows en tu pc, sino te pedira el CD de instalacion del winX
Si usas la version windows 2003 server debes habilitar la opcion que te permita ejecutar los asp en tu navegador.