Hola,
mysql_fetch_array() devuelve un registro, no una columna. Columna se usa para referirse a un campo.
¿Para que necesitas todo el resultado en una variable? ¿En que tipo de variable? Porque puedes hacer algo como:
Código PHP:
while($row=mysql_fetch_array(..)) {
$resultado[]=$row;
}
Y en resultado tendrias un array cuyos elementos son los arrays con los campos de cada registro.
Saludos.