Si te fijas en al documentación de ADOdb .. tienes DOS tipos de instalación de esa capa de abstracción de BD ...
1) como classe normal .. sería tu adodb.inc.php
2) como extensión de PHP .. Para linux sería el adobd.c y para windows creo que tienen una versión ya pre-compilada en una .dll
fijate bien .. ahí tienes las dos alternativas.
http://php.weblogs.com/ADODB
Un saludo,