Esto quizas te pueda dar una idea...
Código:
<html>
<head>
<script type="text\javascript">
var salir = false;
function saliendo() {
if (salir != true)
alert("Oops! La ventanita se cerro o ha sido refrescada!");
}
</script>
</head>
<body onunload="saliendo()" onload="salir = false" >
blahblahblah<br>
blahblahblah<br>
</body>
</html>
Solo lo he probado en IE 6.0
Nota: Al hacer refresh de la pagina, igual se hara el evento pues la pagina en si esta nuevamente unload/loading.
Espero te ayude.