Depende. Si son pelis en AVI o OGM necesitas los codec, esto te ayudará:
http://codecs.mundodivx.org
Si son MPG no suele haber problemas, salvo que sea MPEG-2 en cuyo caso necesitas los filtros (en la pagina anterior los tienes)
Y si son DVD, es posible que instalando los filtros de MPEG-2 y el codec AC3 ya funcione, pero si no pues instalate un reproductor como WinDVD que ya te mete los codec necesarios.